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jaeyoong · 2019年11月16日

FRM 2级 考前必做2

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

老师,95% VaR backtesting后的 t值是2.47, 99% confidence level 应该是2.33,不应该是拒绝 H0吗?

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月16日

同学你好，假设检验里双尾的99% confidence level是2.58，因此算出来的critical value都小于这个2.58，所以都不拒绝H0

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