开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
Roxanne · 2019年11月16日
三大风险的var都是计算的unexpected loss吗？
orange品职答疑助手 · 2019年11月16日
同学你好。市场风险VaR和UL的关系，刚翻了遍框架图也没找到，我印象里没有特别提；
操作风险economic capital=VaR=UL；但算卷积时的UL时，UL=VaR-EL；
信用风险，VaR = EL+UL，也就是UL=VaR-EL。
