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pennys · 2019年11月15日

我想问一下算收益率

  1. FRM I
我想问一下算收益率，方法一:price 1 /price 2 -1 和方法二:ln (price 1 /price 2 )这两者有什么区别，以及什么时候用那种方法?
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月15日

第一种方法是普通计算，第二种方法是连续复利计算。分别对应的是 price2*(1+r) = price1，和 price2 * e^(rT) = price1

如果题目有明确说，continuosly compounded，那就是连续复利，那就得用第二种计算。大多数时候可以用第一种计算。

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