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Winnie · 2019年11月15日

About Incremental RC

  1. FRM II
  2. Basel Accord

老师您好~

计算Incremental RC的时候

比较MAX（昨天的RC, 过去12周平均RC x Multiple Factor）

还是MAX（昨天的RC, 过去12周平均RC） 不用乘以Multiple Factor？

如果乘以Multiple Factor的话 m的取值和SVaR一样吗？

感谢您的解答！



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品职答疑小助手雍 · 2019年11月15日

不用乘~

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