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HUANGy · 2019年11月15日

mark to market value的公式

强化串讲课第四页的公式是 V=FP(t)-FP, 但是基础课教材29页是FP(0)-FP(t)

我的理解是FP(0)=FP,就是在0时刻签订的forward rate

FP(t)是在t时刻签订的,为什么两处方向是反的?

2 个答案
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源_品职助教 · 2019年11月16日

我明白你的意思了。

其实,最后是用“ 反向对冲合约减初始合约价格 ”还是用“ 始合约价格减去初始价格 ”是不一定的。

关键是要用卖出货币的价格减去买入货币的价格。因为买入价格代表投资人成本,卖出价格代表投资人的收益。收益减去成本才是利润。

如果初始合约是没买入的,那就放在减数位置,如果初始合约是卖出的,那就放在被减数的位置。

源_品职助教 · 2019年11月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


不矛盾。其实就是标注的字母符号变了一下。

基础班是把单签时刻看成FP0,而强化班的图是一个完整周期,它把签订合约初始时刻看成FP0

所以基础班的FP0其实是强化班的FPT,耳机出版的FPT对应基础班的FP


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