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cxb · 2019年11月14日

必做题70

B选项market risk charge normal distribution为什么是problematic的呢?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好,市场上的分布其实很多都是肥尾的,假设正态。。。太直接而且不符合实际。所以B错

另外,计算市场风险的capital我们主要用的不是historical 的方法么,正态这个假设本身确实不符合实际

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