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saimeiei · 2019年11月14日

金融市场与产品 31.1

老师你好,这道题一直没回答,不理解为什么nc(期权的份数)为什么用标的物的股票数量而不是期权本身的数量,

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月14日

算出期权的delta是0.6469(具体的正态分布的分位点考试时会给),然后再乘上乘数100000啊,因为它说了期权的标的物是100000份现货。64690就是期权的delta部分。而每份现货的delta是1。所以应该买64690/1  份现货

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