发亮_品职助教 · 2019年11月13日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个数字没有定数哈。
可以是95%，可以是99%，甚至也可以是97.5%，具体看CCP的规定。
讲义里李老师提到的99%，是Current issues原论文里提到的，常见的情况是99%，typically corresponding to a 99% Value at Risk。
所以无需太过纠结这个数字，大概有个印象：是区间选择，常见的是99%。考试应该不会在数字上考查的哈~
以下是来自Current issues的原论文，说明有区间幅度：
下面来自Credit risk原版书，说是有99%和其他的选项：
-------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
