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小千 · 2019年11月13日

2018 Practice Exam 100

1 这道题目应该是4.2-3还是3-4.2? APT的Risk premium 是actual - forecast 还是 forecast- actual?
2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月16日

同学你好,可以理解成 应该是最新的因子值 - benchmark的因子值,这才是surprise。本题里,forecast的是预测出的新的因子值;3%、1.5%,是benchmark的因子值

源_品职助教 · 2019年11月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是4.2-3,预测值写在前面。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


小千 · 2019年11月14日

啊?为什么预测值写在前面?我有点混乱

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