开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

dolphinm · 2019年11月13日

经典题investment4.4

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
老师这题的expected surplus为什么是9.7，按上一题的做法应该就是100*6%-90*7%呀
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日

同学你好，surplus at risk要按4.3的算法~
因为4.4问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk）

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 258

    浏览
相关问题