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cxb · 2019年11月13日

FRM经典题信用风险session12-13 5.7

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
为什么计算PD用的是累计违约概率（1-e^-莱姆达），而不用当年的PD（第二年的累计违约概率-第一年的累计违约概率）？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月14日

同学你好，这题已经反馈了，不确定是不是已经勘误了，这个应该用marginal的 pd，而不是累计的。

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