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我们 · 2019年11月13日
请问convexity的分母的△y不是change in yield？为什么这里写的是change in one step？算duration 的时候，用的是change in yield，0.001,但是算convexity的和duration不一样啊，用0.005？
吴昊_品职助教 · 2019年11月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
利率下降△y，V0变成了V-，利率上升△y，V0变成了V+。从V0开始相当于有两个分支，one step higher and one srep lower。总的变动幅度有2△y，但是我们在计算convexity的时候分母中是△y而不是2△y，相当于只取了the rate in one step。
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
