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Roxanne · 2019年11月12日

为什么这个2 年期权为什么要用的year 2的利率呢？题目里的利率不都是远期利率吗，那year 1的利率就是用于第二年的折现了

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日

同学你好，这题其实有3个时间段，0-1的利率是3%，1-2的利率是5.99或4.44，2-3的利率是3种。

期权是2年末结束，这时候会看是不是行权获得那个还剩1年的bond（当前是3年期bond）。

所以求是否行权就要知道bond在2年末的价值，也就需要用2-3的3种可能利率折现算算。

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