开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

lin · 2019年11月12日

二级Merton 的D2公式

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
哪个公式是正确的？第一个公式根据强化班讲解推导得出，第二个公式是何老师在总复习讲义中的PD=1-N(d2) 中的讲解，那么这里U 代表什么呢
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月13日

同学你好，可以参考下这个http://www.pzacademy.com/#/q/43493的回答。

μ的话代表asset的期望收益，如果用asset的期望收益的话得到的是real world的pd，如果用rf的话得到的是risk neutral的pd。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 226

    浏览
相关问题