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kayi · 2019年11月12日

Inv

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
Inv经典题page14 4.4，这里的9.7怎么算的 mean=12*100*0.06-90*0.07*10=9啊
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，这里4.4算 expected surplus = 100*1.06 - 90*1.07 = 9.7。

它问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk）

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