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kayi · 2019年11月12日

Inv经典题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
inv page13 4.1 为什么这里求delta lia=85*12.5*-1.2%？这里yield是increase by 1.2%，为什么用复数
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，在duration前面加负号也行，反正利率上升的话liability是下降的~

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