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Yanni · 2019年11月12日

问一道题：NO.PZ2015121801000093 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这道题可不可以理解为贝塔指的是系统性风险，C选项与市场关联性最强所以受系统性风险影响最大

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1 个答案

星星_品职助教 · 2019年11月12日

同学你好，

β指的是系统性风险这点没问题。不过观察β的公式，里面除了相关系数外，还包括两个标准差 （β=ρ*σi / σm）。所以β的大小是相关系数，个股标准差，和市场组合标准差三者共同影响的结果，不能只看相关系数一项~ 例如这道题，需要逐个将β计算出来后比较大小，加油

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新版网页无法正确显示答案里的公式 请修正一下谢谢

2019-12-04 03:52 1 · 回答

答案的公式我明白但是为什么不用cov/标准差的平方，即0.8/0.2*0.2=20，这个公式算出来的数字和变形公式算出来的不一样？

2019-05-28 12:58 2 · 回答

请问这是关于贝塔的一个固定公式吗

2018-09-10 17:30 1 · 回答

老师，请问分母中的15%shi是怎么得到的？    

2018-02-25 13:50 1 · 回答