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我们 · 2019年11月12日
请问这个value不是乘在减项吗？为什么这里是乘以整体？
吴昊_品职助教 · 2019年11月14日
dollar VaR=VaR(%)×asset value。当E(R)=0时，dollar VaR=Zσ×asset value；当E(R)≠0时，dollar VaR=asset value×[E(R)-zσ]。考试的时候，以题目中给出的E(R)的具体数值为准。
吴昊_品职助教 · 2019年11月13日
题目要我们求的是一天的dollar VaR，那就是value×[E(R)-zσ]，得到的值再取绝对值。E(R)-zσ是percentage VaR，整体乘以asset value得到的才是dollar VaR，所以解析中的公式没有错误。
