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二三六七七九九 · 2019年11月12日

frm2必做题

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
48这题wcl为啥是5000？？95%不是表格最后三行加起来4.5%，所以最差3个违约是3000吗？？怎么算得的5000？
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月12日

同学你好，整列概率总和不是100%。

失个数小于等于4的概率是94.2%，损失个数小于等于5的概率是95.4%，所以根据谨慎性原则，WCL应该取5*1000=5000

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