开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

IreneZz · 2019年11月11日

请问求VaR的时候是默认用的单尾检验吗？（因为题目里并没有特别说明这里用单尾巴）如果是双尾会特别说明吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


添加评论
1 个答案
已采纳答案

吴昊_品职助教 · 2019年11月11日

VaR的定义决定了VaR只能用单尾，因为VaR代表的是一段时间内，一定概率下的最大损失，而并非最大波动。损失是单边的，所以只能是单尾检验。题目中没有明确说明用单尾，也是因为默认我们知道这一概念。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 626

    浏览
相关问题