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zjcjrd · 2019年11月10日
品职答疑小助手雍 · 2019年11月11日
同学你好，这题主要是问为什么要用ASFR，因为在衡量信用风险时存在一个问题，银行的债务人非常多，而他们之间也会有相关性，随着人数的增加，要考虑的相关性呈几何级数增加，从而给信用风险计量造成很大困难。因此，采用ASRF模型时，银行会自行估计相关性，而使得在计量单个贷款时不用考虑它所在的贷款组合的影响。
