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二三六七七九九 · 2019年11月10日

问一道题:NO.PZ2016082406000047 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

为什么current和potential会同时被用到?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月11日

同学你好,这题问的是量化衍生品交易中得信用风险应该注意哪些factor。课上主要讲了还附的有一些衍生品从开始到期末的那些exposure,current的,potential的,还有exposure的峰值之类的。而本金是包含在exposure下的,而且利率互换中也会有不包含本金的现象,所以1不选,选234.

二三六七七九九 · 2019年11月11日

可以不简单的复制粘贴吗?我就是看了其他答案还有问题才问的。。

品职答疑小助手雍 · 2019年11月11日

考前答疑量很大,确实没办法把每个问题将的很细,而且我也不知道你是看了别的解析的啊。对于一个头寸的credit 分析上课时候讲的bond,swap等等几种资产从开始到结束的各种exposure 分布,本身对一个资产的分析就是要全面