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林旖晨 · 2019年11月10日

Credit risk里面计算portfolio的expected loss与unexpected loss没有考虑权重？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
valuation and risk model讲义445页 risk contribution 的公式也没有权重
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月11日

这个公式是金额的计算公式，针对的是数值，并且它是对一笔贷款的计算公式，你可以看下基础班讲义下面447页的例题

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