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kayi · 2019年11月09日

risk budegeting 

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
risk budegeting不是应该用component VaR来看吗？怎么这里用individual var来看？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月11日

同学你好，这题就是上课讲的一道例题，总体的目标定了，每个asset class的情况也要通过的自身的情况来决定分配比例的啊，这里就用每个的individual var了，参考var and risk budgeting第三个视频一倍速的19分钟左右

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