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kayi · 2019年11月09日

Basel

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Basel基础page127怎么算出C的 60000*2.33*根号10➗1.65*3=803793
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月10日

同学你好，先算volatility，通过95的1天的var20000除以1.65得到volatility，再乘以2.33*根号10得到99%10天的var。再乘以3就行了啊，你的式子里是不是多乘了个3。

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