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huchuling · 2019年11月09日

有关hedge ratio问题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
这是FRM二级investment risk经典题之一，红字是正确答案。灰字是我的解法，竟然会觉得两个都对，不知道我的解法问题在哪呢？
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orange品职答疑助手 · 2019年11月10日

同学你好，因为回归的自变量和因变量不一样，换了自变量和因变量的顺序，β却并不是倒数之间的关系，因为ρ一直是在分子上的。

建议遇到这种题还是拿 P和A和做回归，就是把用来作为对冲工具的资产放在自变量的位置，原来的资产（被对冲的资产）放在因变量的位置，这样做回归顺序就是相匹配的了

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