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zgy · 2019年11月09日

2018 pratices exam FRM一级

  1. FRM I
请问这题中解析求DV01是用4.98%和5.02%的数据，如果用4.98%和5.00%的数据，就是只考虑减少0.02%interest rate的DV01可以吗？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月09日

同学你好，不行，算5%这个位置的DV01就要考虑到+-两边的变化，肯定是不一样的，但是dv01要对这两边变化的平均来计量。

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