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Jiangmw802 · 2019年11月08日

请问一下没看懂答案，能请教一下为什么要算 alpha 的 standard deviation，然后又是怎么看出是5%的，谢谢。

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


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orange品职答疑助手 · 2019年11月08日

题目问有多少数量，落在这个区间之外。可以联想地猜到，这个正负分位点，是置信区间的端点，并且我们看到它均值为0，就更印证了我们的猜测。置信区间的端点是  u ± zσ ，u此处为0 ，z不知道。先试着求一下σ，然后根据 zσ = 0.0324，把z求出来，就求出了分位点。并且它是双侧的。因此可以知道在区间以外的占比5%。

这题是有点难度，比较考验发散性

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