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vivian_zm · 2019年11月08日

Valutaion and risk model经典题3.4计算duration和convexity对零息债券的影响

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models


老师，这道题我zero coupon bond的modified duration用maturity/（1+r）来计算的，PV直接按的计算器，答案是和A非常接近的。我认为这个答案应该更精确。求解释。请问实际考试零息债的duration到底应该用哪个？maturity只是mac duration吧

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品职答疑小助手雍 · 2019年11月09日

同学你好，你说的没错，这道题答案有问题，应该按照修正久期来算。题目里用的是麦考利久期。

考试的话，不好说，不过习题遇到零息债很多时候也是直接用麦考利。

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