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陳泰傑 · 2019年11月08日
品职答疑小助手雍 · 2019年11月08日
同学你好，这题现象是股价增加， call option反而降价了。问原因。
A：call option的delta都是正的，错。
B：rf增加会使option价格增加而不是降低，错。
C：隐含波动率减小会使期权价降低，对。
D：deep in the money只能表现成delta等于1，错。
