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冯有为 · 2019年11月07日

问一道题:NO.PZ2018101001000006 [ 2020.06 CFA II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

答案的解释不是很明白,p-value for intercept and slope coefficient和significance F不是一个东西吗?

1 个答案

星星_品职助教 · 2019年11月07日

同学你好,

从考试的角度,可以把significance F简单理解为F检验下的“p-value”,其实很多题目题干也直接就用p-value了。这个可以用来判断F检验里是否要拒绝原假设,即判断模型作为整体是否成立。F检验一般都用于多元回归,但其实也是可以用于一元回归的。

所以这道题里的p-value是判断两个系数各自是否等于0的(t检验),而F检验是判断整个方程作为整体是否有效的,由于significance F小于0.1,所以方程整体在0.1这个显著性水平上可以拒绝“方程无效”这个原假设,即Y变量和X变量在这个显著性水平下“有关系”,也就是方程整体有效(C选项)。

F检验在多元回归里会重点讲,加油

他三哥 · 2020年02月17日

所以如果题目不说,我们都是默认了原假设是系数为0、方程无效的。对吧。

星星_品职助教 · 2020年02月18日

对的~