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Falcon · 2019年11月07日
1.计算ERP的3种方法，GGM是Historical Estmates，Supply-Side Estimates是Forward Looking Estimates,再加上Survey Estimates, 算出的这些ERP都只是适用于CAPM吗？
2.计算Re的三种方法，CAPM，多因素法，积木法都是Historical Estimates？有没有计算Re的用Forward Looking Estimates？
maggie_品职助教 · 2019年11月08日
根据讲义85页：
1、用GGM估计ERM是Forward Looking Estimates。不管是用历史估计发还是未来估计法，我们算的就是ERP，得到ERP我们带入CAPM就可以得到re.
2、单因素模型、多因素模型是根据历史数据回归的模型，但不叫Historical Estimates，不要和估计ERP的方法搞混了。积木法不是回归模型，就是根据当前市场上的数据计算得到的。
