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Ayio · 2019年11月07日
题目如上图所示，答案中计算expected surplus=9.7,不知道是怎么计算所得？
expected surplus 应该= 100*6%-90*7%= -0.3 才对吧？
难道9.7是原有的surplus(也就是10m)-deltaS（ -0.3）吗？
另外MD在此题中是多余信息吗？
谢谢
源_品职助教 · 2019年11月11日
是的，FRM邀题制。所以出题很不规范。两种都要会。
源_品职助教 · 2019年11月07日
资产MD=12表明资产投资了债券。
9.7是这么得到的。100*(1+6%) - 90*(1+7%) = 9.7
Ayio · 2019年11月08日
但其他题目算得时候是直接*r… 不是1+r
