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赵进进 · 2019年11月06日

问一道题：NO.PZ2019052801000073 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师好，我是直接用0.05/4=0.0125,即比率是1.25%，然后4xe^[2%+1.25%]x3=4.4096，请问这思路有没有问题？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月07日

同学你好，我觉得针对每期固定的这种现金流，你用比率算也会存在问题，因为你不知道当期的价格是不是还是4，所以这个比率也不算是完全准确的。这题因为数字太小体现不出很大差异。

但是假设每期storage cost是4（很夸张），再算算：按解析的求法大概等于16.01.

按照你的求法：4/4=100%，然后4*e^[（100%+2%）*3]=85.31。


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     FP=(S0+U)erT， 不用这个公式的理由是什么呢？ 是不是U要all the storge cost? 我这个点不理解

2019-10-22 22:10 2 · 回答

     请问同样是求 forwarprice，为什么有vin，要求vin现值，而storage cost 要求 future value。

2019-10-20 21:42 1 · 回答