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绒绒头 · 2019年11月06日
本题答案解析中说expected return is irrelevant，请问为什么呢？
orange品职答疑助手 · 2019年11月08日
同学你好，不可以，你把VaR_A1 和 VaR_A2求出来后，要求VaR的话，不可以像计算两资产的组合的方差一样去计算两资产的组合的VaR，除非这两个资产的均值都为0
绒绒头 · 2019年11月09日
啊，对哦，受教受教了。我还是基础知识不够扎实，经此之后，相信以后这个知识点绝对不会忘记了，谢谢老师。看来仅仅字写得好看并没有什么用啊
orange品职答疑助手 · 2019年11月09日
有用有用 字好看确实挺赏心悦目的~
绒绒头 · 2019年11月07日
用电脑传了2次都不成功，手机倒是instant success。老师您看一下这样计算也可以么？我的字很容易看懂的
orange品职答疑助手 · 2019年11月07日
同学，你再传下图呢？你传的两张图我这还是显式不了呢，用电脑传图成功率比较高
练字的话。。。尽量吧。。吧。。
我的解题过程如下，老师您看对吗？和您稍有误差
另外，您有空的时候，练练字...吧...
orange品职答疑助手 · 2019年11月06日
同学你好，这个解析有问题，只有当expected为0时才可以像解析这样做，否则expected return是要考虑的，我计算的是这个：
