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菲比姑妈 · 2019年11月06日

关于算VaR

  1. FRM II
你好，关于怎么计算VaR，我一直有一些疑惑。这个题我是用正常算VaR的方法计算的（不是lognormal）。然后答案也差不多。但是我现在有点不太清楚，题目在什么情况下用正常算VaR，什么情况下用Lognormal算VaR。还盼回复，非常感谢
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月06日

同学你好，经典题最后一题（题源也是PE）也是这样，题目里说了收益率服从正态分布，但还是用了logNormal来算。何老师在课上说了，还是按照题目提示来做，题目里说它服从正态分布，那就用正态分布的VaR来做。如果算出来没正确答案，时间还允许的话，那可以再算下logNormal的

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