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杨乐文 · 2019年11月05日

Diversified VAR

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management

框架图问题

框架图在Section 2 中介绍Diversified VAR计算的公式是 sqrt(Var1^2 +Var^2) 并没有涵盖和correlation相关的一项，但是练习题中都是计入了的，是不是框架图的公式有问题呀？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日

同学你好，这里只是拿相关性为0时举例子，两者区别体现的更直观（我跟后台反映下，免得引起歧义），真正考试计算时候公式确实是要算ρ的。

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