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wawjbng · 2019年11月05日

考前必做57题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
老师，我是根据swap rate逐个推出S0.5，S1,再算出S1.5，感觉运算量挺大，请问老师这题有没有什么简便算法？如果有的话，求公式解答步骤，谢谢老师
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月06日

同学你好，

wawjbng · 2019年11月08日

谢谢老师，能否请您讲解下这个公式？没看懂。。

品职答疑小助手雍 · 2019年11月08日

因为选项之间的差距挺大的，但是题目给的期限之间的利率差的不是很多，所以这里直接用近似的计算，把swap rate当成年化收益率，求半年付息的spot rate了。

wawjbng · 2019年11月08日

哦 谢谢老手，是不是平时不可以这样算

品职答疑小助手雍 · 2019年11月08日

如果利率曲线不是很平的话不要这么算。

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