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cindyliang · 2017年09月29日

FRM partii，关于wrong way risk

  1. FRM II
在讲wrong way risk这一部分的时候，这个例题里面何老师在解释B选项的时候直接说了，short option是没有exposure的，压根不用考虑，这是为什么呀？是不是以后看到选项里面只要有short option出现都可以默认为他是没有exposure的？谢谢！
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1 个答案

竹子 · 2017年09月29日

因为 short option只有亏钱的义务没有赚钱的权利，long方只会在赚钱的时候选择执行，此时short只能亏钱，所以他没有信用风险。

对，对于option来说，只有long方才有信用风险，short方没有。

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