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alice006 · 2019年11月04日

必做题27

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
请问老师D项为什么不对呢？答案中提到美元升值，题干里好像没找到。
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年11月04日

同学你好，这题有点偏了，我认为这里主要看GAMMA和THETA哪一个美元exposure更高，而不是duration。注意GAMMA有一个200million的CAD债券，THETA有一个300million的EUR债券，虽然这里200、300million是美元，但这个是经过汇率换算过了的。而他们资产端的exposure都是1000million。所以GAMMA的净美元exposure为800million，大于Theta的700美元million。GAMMA净美元exposure更高，选C

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