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lin · 2019年11月03日

关于BSM模型中的N(d1),N(d2)查表

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
以第50页的经典题28.2为例，可以麻烦老师具体解释下用的是哪张表来查关于BSM模型中的N(d1),N(d2)，以及怎么查找可以么。谢谢。
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月04日

同学你好，其实标准正态分布下，负无穷到-0.0917的累计概率和负无穷到-0.2417的累计概率，不过一般表里就只到小数点后两位，所以表里读到的是0.09和0.24的概率

N（-0.0917）等于1-N（0.0917）=1-0.5359

N（-0.2417）等于1-N（0.2417）=1-0.5948。

BTW，考前之后的提问可能不会回答这么详细了，一天60+的题目已经有点回复不过来了

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