问一道题：NO.PZ2018062010000014 [ CFA I ]

b的coupon更高，不是应该b的duration更长于A吗？

问题如下图：

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吴昊_品职助教 · 2019年11月04日

A和B相比，maturity一样，coupon effect表明：coupon rate越低，价格变化更大，duration更大。所以B债券的duration更小。也可以从平均还款期的角度来考虑，coupon rate越大的债券，说明有更多的现金流更早回收，那么平均还款期就更短了，duration就更小了。

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NO.PZ2018062010000014 BonB BonC B is correct. BonA anbonB hthe same time to maturity, but B ha higher coupon rate. So the ration of bonA is higher ththof bonBonA anbonC hthe same coupon rate, but C ha longer time to maturity. So the ration of bonA is lower ththof bonC's ration > A's ration > B's ration, bonB will experienthe smallest crease in the percentage of price.比方说，我先对比期限，把期限最长的c排除，对比a和b，原则coupon小的那个，为什么不对呀

2021-04-16 15:57 1 · 回答

ration就是到期的时间吗？

2020-02-16 14:51 1 · 回答

请问，在不做具体计算的情况下，比较A和C的久期，为什么没有考虑YTM不同对久期的影响？虽然C期限更长，但是C的YTM也比较高，在两种因素的影响下，如何直接判断哪个影响更大？

2019-11-30 10:23 1 · 回答

请问哪儿看出要算mration的

2019-11-18 00:57 1 · 回答

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