开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
轧称的棉花糖 · 2019年11月03日
B3 的MR计算VAR里面，分明也需要用到99.9%一年的VAR呀？
品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日
同学你好，市场风险算的是1年的时间内，的99.9%confidence level下的10-day var。
反正只用99%就不够啊？。那A错的啊？
额。。。说错，99%的，没有到99.9%。
轧称的棉花糖 · 2019年11月07日
我已经知道了，因为B2没有考虑incremental VAR
