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十六岁的烟火 · 2019年11月02日

经典题 basel 8.24

  1. FRM II
题目中讲level2不能超过总资产的40%，题中说after haircut have been applied。 老师讲的是2/5，不需要考虑haircut吗？
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

同学你好，after haircut have been applied之后2A其实少了的（不到40%了），所以可以乘以85%直接用（这个条件对这题的计算没影响），如果有超过40%的情况那就只能取到40%。

十六岁的烟火 · 2019年11月03日

我只是想确认 应该*85% 对吧

品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

是的0.0

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