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saimeiei · 2019年11月02日

经典题 MBS2.7

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
老师你好，这道题给出利率是10，那么这几个一般情况均不会出现提前还款的情况吧，同前面有一道题，那么用久期来衡量还是可以的吧，C方法估计也是可以的吧
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

同学你好，现在不能行权不代表这个bond里带着的那个call永远无效，万一以后利率下降了呢，所以含权用duration衡量还是不合适。

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