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Baby climb · 2019年11月01日

经典题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
请问这道题为什不将McD调成MD呢？什么情况下需要变换，什么情况下不用变呢？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月02日

同学你好，我认为，因为题目里最后说了to 3 years，把position的久期降到三年，而麦考利久期的本质是加权到期期限，单位是时间；修正久期的本质是价格对y的导数。一般久期加时间的，麦考利久期更常见些。

并且一般情况下，如果不说明，应该就是麦考利久期；如果是修正久期，应该是要说清楚的。

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