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saimeiei · 2019年11月01日

问一道题：NO.PZ2019070101000067

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师你好，为什么EL不能而UL能抓住资产的变化呢？不理解

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月01日

EL是数学期望的损失，类似于损失的均值；UL是unexpected loss，比一般的数学期望，能cover更多的损失，也就是应对极端损失

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根据UL的公式，即便P0，UL还是有数值的。为什么B是对的呢

2020-10-08 13:31 1 · 回答

该是unexpecteloss？

2019-10-21 10:08 1 · 回答