我就想问一下，duration一般指的都是modified duration是么
问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
吴昊_品职助教 · 2019年11月01日
不是的，题目中会明确告诉我们到底是Macaulay duration、modified duration还是effective duration。就像这道题中的已知条件是modified duration。
leozhenlin · 2019年11月01日
那就是所有各类的duration都适用于duration=percenteage change in bond price/yield change in percent这个公式是么
吴昊_品职助教 · 2019年11月02日
不是啊，这个只是修正久期的公式。Macaculay duration和effective duration都不是这个公式。具体请看基础班ppt 302和303页。
aNa · 2020年02月07日
老师，修正久qi
NO.PZ2016031002000051 问题如下 Assuming ththe yielfalls 90 basis points, what's the percentage of the prichange of a bonwith a mofieration of 9.6? A.10.67%. B.-8.64%. C.8.64%. C is correct.考点ration解析本题中利率下降了90bps，即下降了0.9%，所以△y为 -0.9%，ration为9.6，代入公式即可△P/P= - ration × △y= - 9.6 × (-0.9%)=8.64%，故C正确。 如题
NO.PZ2016031002000051 请问为什么直接乘就可以？
-8.64%. 8.64%. C is correct. Correanswer: (-9.6)x (-0.90%)=8.64% Incorreanswer: 9.6x (-0.90%)= -8.64% (-9.6)/ (-0.90%)=10.67% mofieration=macaulration/(1+r)这道题不理解
解题时，请问如何排除mofieration的影响？很容易代入mofieration的公式里，最后算出macaulay公式久期
