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小皮皮daisy · 2019年11月01日
orange品职答疑助手 · 2019年11月01日
同学你好，这题是考察对一个看涨期权而言，影响它价格变化的因素。
A选项本来就是错的，call的delta肯定为正。
B选项，rf上升，看涨期权的value也上升。
D：实值期权，当S上升，它的value还是会上升的。
C：隐波是期权的波动率，波动率上升时，期权更值钱。C对。
小皮皮daisy · 2019年11月02日
明白了，这是考察看涨期权价格的改变的影响因素，我一直从delta neutral的角度想，陷进去了，谢谢
