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简胖子 · 2019年10月31日

估值与风险建模经典题 

  1. FRM I
FRM一级经典题、估值与风险建模、section6，1.9题、为什么at the money 时delta为0.5？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月01日

同学你好，这是看涨期权的性质啊，当它处于ATM即平值状态时，它的delta为0.5 。

多嘴一句，考试里如果是肉眼可见的考察BSM公式的计算题，最好不要直接用这个性质，有些时候题目条件编的不够consistent，它是想让你自己算的，即使此时S=K，根据题目条件算出的delta也可能并不是0.5。考性质时可以直接用。

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